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Gerais, como requisito para obtenção do grau de Mestre em ... future contracts of index Bovespa, with candles of 5 minutes frequency.
Tipologia: Esquemas
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Campolina, Paulo Azevedo Meijon. C198e (^) financeiro [recurso eletrônico] / Paulo Azevedo Meijon Campolina. - 2022.Estratégia automatizada de decisão multicritério no mercado 1 recurso online (123 f. : il., color.) : pdf. Orientador: Lucas de Souza Batista.
Escola de Engenharia.^ Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Apêndices: f.110-123. Bibliografia: f.103-109. Exigências do sistema: Adobe Acrobat Reader.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA FOLHA DE APROVAÇÃO
"Estratégia Automatizada de Decisão Multicritério No Mercado Financeiro"
PAULO AZEVEDO MEIJON CAMPOLINA
Enjoy the little things in life, for one day you’ll look back and realise they were the big things. Robert Brault
Agradecimentos Trilhar este caminho só foi possível com o apoio, energia e força de várias pessoas, a quem dedico especialmente este projeto de vida. Agradeço primeiramente à Deus pela vida, pelas oportunidades, por me guiar, ilu- minar e me dar força para alcançar meus objetivos Agradeço ao meu orientador, Professor Lucas S. Batista, por sua dedicação, que o fez, por muitas vezes, deixar de lado seus momentos de descanso para me ajudar e me orientar. Pela sua paciência, sabendo que estava trabalhando em paralelo com o mestrado, por seu suporte e por nunca ter me desmotivado, apesar dos meus vários mo- mentos de dúvidas e incertezas. E, principalmente, obrigado por sempre ter acreditado e depositado sua confiança em mim ao longo de todos esses anos de trabalho. Aos professores e colegas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFMG, que ampliaram meu horizonte de conhecimento, me desafiando e dando suporte, compartilhando suas experiências profissionais e pessoais. Sou grato também pela com- panhia nos estudos, auxílio em trabalhos e esclarecimento de dúvidas, enriquecendo a experiência do mestrado. Por último, quero agradecer à minha família e amigos pelo apoio incondicional que me deram, especialmente aos meus pais, Lúcio e Neide, pelo apoio e incentivo em todos os momentos da minha vida, por acreditarem em mim e não medirem esforços para a concretização dos meus sonhos. Sem vocês, nada seria possível. Por fim, o meu profundo e sincero agradecimento a todas as pessoas que contribuí- ram para a concretização desta dissertação, estimulando-me intelectual e emocional- mente.
Investment automation has been a challenge since the beginning of stock markets. With the evolution of computational power, this dream is getting closer to reality. In this context, this paper investigates, develops and applies some computational techniques to automate investments. It was proposed a backtesting tool, with strategy based on multiple technical indicators. The goal with the indicators was to create a committee, responsible for the decision-making using signals as output, such as buy, hold or sell. This approach is made in a way that removes some psychological aspects of human traders that have significant impact on the decision making process under uncertainty conditions. Similar to other approaches it uses technical indicators, however it is differ- ent from usual approaches, this method focuses on usage for day trade operation of mini future contracts of index Bovespa, with candles of 5 minutes frequency. Considering the data used, from 2015 to 2021, the strategy used was not able to overcome the refer- ence model used, the classic buy & hold. Even though, the proposed tool seems to be relevant (i) to improve the data acquisition process, that can be challenging depending of the equity and frequency; (ii) for data analysis, with customs metrics and visualiza- tions; (iii) and for optimization and validation of custom and complex strategies, using python, that could be more challenging to implement using MQL5 on Metatrader.
Keywords: Investment automation; technical indicators; day trade; index future mini contracts; backtest.
ADX Average Directional Movement Index
AE Algoritmos Evolucionários
AF Análise Fundamentalista
ARCH Autoregressive conditional heteroskedasticity
ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average
ARMA Autoregressive Moving Average
AT Análise Técnica
B3 Brasil, Bolsa Balcão
BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercados e Futuros de São Paulo
CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CCP Contraparte Central
CDB Certificado de Depósito Bancário
CDI Certificado de Depósito Interbancário
CETIP Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
WMA Weighted Moving Average